tag:blogger.com,1999:blog-73666639491803786302011-09-06T20:56:02.301+08:00168 交易心得我能分享的,主要就是一些觀念上的部份,明確的方法,只能留待你自已努力去探索,觀念的部份,包含了技術面心裡面資金面及一些關鍵技巧
最終是希望經由分享,讓你能找到自已的一套交易方法(系統),減少一些錯誤的方向照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.comBlogger211100tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-10233622470601198762010-09-20T23:30:00.004+08:002010-09-21T01:06:52.227+08:00可以看一下的書單1.交易生涯不是夢<br />2.交易,創造自已的聖杯<br />3.短線交易秘訣(但書中說想要致富不能短線交易 XD)<br />4.幽靈的禮物<br />5.強力陰陽線<br />6.混沌操作法<br />7.期貨交易策略<br />8.股價趨勢技術分析<br />9.股票作手回憶錄<br /><br />有點印象是這幾本吧,我翻過不下百本的書或文章<br />老實說,這些書跟我後來弄懂交易的一切幾乎沒關系<br />但你說要不要看?我覺的還是可以看一下,也沒有為什麼<br />我沒有一本有全部翻完,大都看一下就放在一旁了(主要是看能否激起一些想像力)<br /><br />我認為有些路是錯的,但我們也必須去走過一遍<br />錯誤-->經驗-->修正<br /><br />這些書大概只有10%有用<br />甚至精華可縮至五頁內(心法/技術/策略)<br /><br /> <br /><br />但一切說再多看再多的書都沒用,只有你自已下場體會過<br />你才會懂那些文字的精髓<br /><br />有多少文章或書在教技術分析<br />那為何不懂或誤解的還是這麼多?<br /><br /><strong>想研究技術分析的,要多有想像力創造力<br />其實不管你是那一個行業,Creative對於你在工作上(交易上)都是很重要的一環<br />是一般水準還是top level<br />Creative是一個非常重要的元素</strong><br /><br /><br /><br /><br />最後再推薦二本<br />1.Office系列之快快樂樂用Excel交易期貨波段<br />2.168<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-1023362247060119876?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-61504465459640035832010-09-09T14:02:00.003+08:002010-09-09T14:11:02.126+08:00為何要機械化我們的操作為何要機械化自身的交易規則,盤勢總有明朗及混沌不明時,<br />當然我不是說盤勢明朗你作單就一定能賺,<br />我要說的是當盤勢明朗,那我們就比較可以去揣測控盤的人接下來的想法或市場上的想法是什麼,<br />在內心解讀上就比較有一個方向及交易的plan,<br /><br />而當盤勢混沌不明時呢?<br />人的感覺一定更無所適從,這時機械化的效果就出來了,<br />所謂的機械化就是<strong>科學化/標準化</strong>,一切是看數據來作決定的,<br />所以當你感覺無所適從,不知該下多單還下空單,那這時數據上就能提供你,到底那一邊才是機率大的那一邊,到底那一邊才是市場上所呈現的聲音<br />(或許會被巴 但至少還是看得出 要做哪個方向的阿)<br /><br /><br />如何機械化?<br />1.寫程式(Excel VBA/VB/C/Delphi...etc)<br />2.紙筆(將進出規則寫下來)<br />3.腦子裡(非凡的毅力及執行力你才辦的到）<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-6150446545964003583?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-25101789824560182012010-07-13T10:07:00.002+08:002010-07-14T16:27:22.832+08:00操作法則一漲時看支撐<br />跌時看壓力<br /><br />沒跌(突)破之前,也不用想那麼多<br /><strong>操作還是就事實發生來因應</strong><br /><br />作多時<br />昨天沒跌破支撐,我的停利又長大了一天,今天再不破支撐,明天我的停利又再長大~~~~<br /><br />作空則相反<br />昨天沒突破壓力,我的停利又長大了一天,今天再不破壓力,明天我的停利又再長大~~~~<br /><br />這跟之前我看過的前輩文章裡的一句是一樣的意思<br /><strong>利潤是等出來的!</strong><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-2510178982456018201?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-76545872008511319982010-07-09T17:35:00.002+08:002010-07-09T17:38:19.368+08:00噗友問:如何克服停利太快停損太慢的心理障礙問題啊?tradefuture168說 停利停損 如何貼近又不過近,貼太近 易被騙出場 賺太少,貼太遠 反應太慢,獲利易被吃掉 <br /> <br /><br />tradefuture168說 但總是有被騙出去的時候,如何追回?如何確認可追回,追回失敗怎辦 <br /> <br /><br />tradefuture168說 那如果你的問題不是這個,而是你的方法明明要續抱,但你卻自已手癢賣掉,那....更要好好檢討啦,內心不夠堅定 <br /> <br /><br />tradefuture168說 但內心不夠堅定,基本上就是對方法不夠信心,而方法不夠信心就是對自已方法不了解,而不了解就作trade 那就是你瘋了~~<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-7654587200851131998?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-83763454964780819262010-07-06T22:50:00.003+08:002010-07-06T22:55:14.363+08:00金融市場的生存法則你如果無法作到<br /><br /><strong>大行情的大賺,盤整行情的小賺小賠</strong><br /><br />那我可以很明確的跟你說<br />你要<strong>長期</strong>在市場上存活是不可能的,好好工作會比較實在,早點認清自已也比較踏實!<br />難不成你<strong>長期</strong>的勝率是八九成!?<br /><br /><br /><br /><em>以上是基於技術分析價差交易,價值型投資是另一個議題</em><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-8376345496478081926?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-27644755813211473942010-06-30T17:01:00.005+08:002010-06-30T17:41:17.941+08:00再談 程式交易的原理及迷失程式交易?這個名詞對很多人來說似乎會覺的很神奇又覺的很神袐<br /><br />我舉一個最簡單的例子<br /><br />今天我請你作一個統計<br />2010/1/1~2010/6/30 <br /><br />下跌的日子有幾天<br />每天收盤低於開盤的又有幾天<br /><br />1.不會程式的<br /> 一天一天的手動去算,處理一天要五秒,120個交易日,所以花費10分鐘<br />2.會寫程式的<br /> 寫好程式(寫程式花5分鐘),一秒算出來,共花費5分鐘又一秒<br /><br />差異<br />1.程式速度較快<br />2.未來還要算2010/6/30~2010/12/31 只需一秒,而人工又要再花10分鐘<br /><br /><br />您看出來了嗎?<br />程式交易有太多的網友(<strong>甚至其中有人還出書</strong>)<br /><strong>跑最佳化,用程式找出最佳參數...etc 亂七八槽的</strong>,甚至最佳化好後拿去賣<br />都是在<strong>誤導大眾對程式交易的認知</strong><br /><br />一堆人在跑最佳化參數化,這也是那些人為何系統上線沒多久一下就失靈又要重新再改版<br />why?<br />因為他是用<strong>1998~Now</strong>的資料去跑出最佳的均線最佳的KD參數來作交易<br />所以<br /><strong>Now~future</strong>的資料,它當然就會失靈了<br />各位看倌請注意啊,千萬不要跟他們一樣,這並不是在作trade,也不是在作趨勢的判斷~~<br /><br /><br /><br /><strong>程式並不會自已跑出判斷的方法或交易的策略甚至是趨勢的判斷!即使是AI,也是人給他AI的學習pattern<br /><br />程式之所以會給你買賣的訊號,完全是你給它的啊!</strong><br /><br />程式的好處在於寫好後,您的判斷方法及交易策略等都已寫好在裡面,盤中程式只要接收報價即可立即運算出來,很理性的照你(你告訴它的)告訴你現在應該是買進賣出停損停利<br /><br /><strong>程式交易講白話只是機械式操作的代名詞而已<br />就算你不會寫程式,你把方法寫在紙上或牢記在頭腦裡<br />而盤中也不會因為情緒甘擾你原來的判斷 那您也是一隻程式!</strong><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-2764475581321147394?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-32953426771807723602010-06-30T00:48:00.000+08:002010-06-30T00:50:40.307+08:00交易的根本原則您準備進入市場交易了嗎?那您一定要看看以下三點,你作到了幾點<br />順勢而為(價格擺動) 資金控管(資金風險) 遵守記律(停損停利) 缺一不可!!<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-3295342677180772360?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-75780886047333145842010-06-17T14:57:00.006+08:002010-06-17T21:00:47.371+08:00跨月轉倉,價差過大對多空單是好事<strong>逆價差過大</strong>對我的<strong>多單</strong>是好事<br /><br />以6/14的六月期貨多單為例子,進場在7369而6/17六月期貨結算7519<br /><br /><br />因為六月結算,所以你只能換倉至七月,所以等於是<br />買7369賣7519(六月)同時買進七月7347(換倉)<br /><br /><strong>而7519跟7347有高達172點的逆價差</strong><br /><br /><br />而6/18假設開盤在7250,然後也達到出場標準<br /><br />那系統帳面上是這樣<br /><strong>7250-7369=賠119點</strong><br />但系統實際上是這樣<br /><strong>7250-7197=賺53點</strong><br /><br />7369--7519(賣六月)-->買7349(買七月)-->破7250出場<br /><strong>7369-172=7197</strong><br /><br /><br /><strong>如果價差只有10點的話</strong><br />買7369賣7519(六月)同時買進七月7509(換倉)<br />那系統帳面上是這樣<br />7250-7369=賠119點<br />但系統實際上是這樣<br /><strong>7250-7359=賠109點</strong><br /><br />7369--7519(賣六月)-->買7509(買七月)-->破7250出場<br /><strong>7369-10=7359</strong><br /><br />差別就在此<br /><br /><br />但以上的推論是基於以下的這段話<br /><strong>所以假設這盤是要上漲的話,那本來就不該跌破重要關卡,而假設這盤只是反彈,大人們根本沒有要拉抬的意思,那這盤如果是要破,那也不會因為今天逆價差,才來破而是早晚會下殺至7250的</strong><br /><br />再補充另一種比喻<br />一隻走<strong>多頭的股票</strong>,假設價格是100,除完權息是80,在你的畫面上或數據上間接下跌了20,<strong>那不見的20塊並不會讓他走空頭</strong>,反而會填權回來,假設他是一隻走多頭的股票<br /><br /><strong>大多數人認同而形成的趨勢,並不會因為這些跟趨勢本身無關的插曲,而扭轉了原來的趨勢!!!!!!!!!!</strong><br /><br /><br />程式寫久了,文筆不太好,希望你看的懂<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-7578088604733314584?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-85759002326425842142010-06-03T13:10:00.004+08:002010-06-07T23:46:53.416+08:00散戶的宿命?賣高買低散戶總是以為 <br />放空時 想空在最高<br />作多時 想買在最低<br /><br />就字面上來看,誰不想這樣呢?但操作上呢?<br /><br /><br />因為不甘願?<br /><strong>越漲越高</strong> 你就覺的價格高 空在相對高?<br /><strong>越跌越低</strong> 你就覺的價格低 買在相對低?<br /><br /><strong>賣高買低</strong><br /><strong>買高賣低</strong><br />那個好呢?字義上跟實際操作的意義上有何不同呢?<br />值的好好思考!!!想不通,那只會不斷的失敗循環<br /><br />宿命 ~~~<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-8575900232642584214?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-27960902587558306982010-05-25T18:22:00.004+08:002010-05-25T18:56:35.445+08:00趨勢的真義研究價格變動(或稱技術分析/統計分析)的一些感想<br /><br />一個商品A的趨勢如果是跟另一個商品B是有關連的,那商品B在漲在跌時,雖然可能商品A也會跟著漲跌,但如果你能有效的撐握商品A<strong>"本身的趨勢"</strong>那你根本無需去管商品B是怎麼走<br /><br />另外常提到的新聞及事件,都只是趨勢下的<strong>輔助品</strong>(放大絕/助趨勢漲/助趨勢跌),<strong>一個趨勢的形成不會是因為單一新聞或事件而堆的動,而是一段時間內,大多數參與該商品交易的人 對 該商品的價格認同及看法</strong><br /><br />作期指一定要看國外或鄰國指數?或看權值股來作期指....etc<br />我不否定上面說的例子,去參考連動性高的商品來輔助你作trade<br />我也知道這些方法是有效,且可以研究的方法太多了<br /><br />只是如果您跟我一樣懶惰不想看東看西,那我可以跟您說,單單商品本身就可以告訴你商品的趨勢是往那走<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-2796090258755830698?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-68870750579131641382009-12-29T13:28:00.000+08:002010-04-20T22:05:37.033+08:00正逆價差?什麼是價差?<br />價差=期貨價格-現貨(大盤)價格<br /><br />正值=正價差<br />負值=逆價差<br /><br /><br />經過我非專業性(無聊)的統計<br />以今日期指收盤價-現貨收盤價,來統計隔日的收盤漲跌分佈<strong>(期指)</strong>情形如下<br /><br />今日收盤為正價差時,隔日的漲跌加總為-15185點<br />其中隔日上漲的天數為603,隔日下跌的天數為710<br /><br /><br />今日收盤為逆價差時,隔日的漲跌加總為15061點<br />其中隔日上漲的天數為866,隔日下跌的天數為687<br /><br />小結:<strong>當正價差時,長期來看是為下跌趨勢</strong>,<strong>逆價差時,長期來看為上漲趨勢</strong> (查了一下似乎跟網上一些文章的解讀不同 正=漲,逆=跌)<br /><br /><br />且隔日漲跌的天數(或稱勝率都在<strong>55%</strong>)<br /><br />而其中正逆價差異常大時(-150 +150 up)明顯的特性大概是<br />會呈反方向走(幅度都有五十到百點)<br />逆價差-150以上 短線上(三天內)隨時會下跌<br />正價差150以上 短線上(三天內)隨時會上漲<br /><br /><br /><br />既然<br />正價差隔日的漲跌加總為-15185點<br />逆價差隔日的漲跌加總為15061點 <br />是否能依據這個來作期貨的操作?我想沒這麼單純<br />因為期貨還有風險控管等因素.....<br /><br />但能不能拿來當作股票的操作依據?似乎是可以研究探討的<br />那天如果無聊,或許就來研究一下,到時再跟各位報告囉<br /><br /><br /><br /><em>資料1998~2009</em><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-6887075057913164138?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-25243547359087064502009-12-07T13:17:00.000+08:002010-04-20T22:02:12.724+08:00期貨九段這篇文章是一位好友轉寄給我看的(出處不祥),描述的滿生動,也讓我想起過去剛進入期貨市場時,新手一路上來的心路歷程,在此分享給各位<br /><br /><br />下圍棋的人都知道，職業棋手有段位制，段位的高低基本反映您的水準高低。期貨交易沒有段位元制，各人的水準高低如何只有自已知道，怎麼樣才知道自己的水準高低呢？對照下面的段位制您大概就有個底了。<br /><br />一段<br />你剛進入市場，對市場裡的一切只不過有個大概的瞭解，各個合約的規定你也不太清楚，要買什麼要賣什麼你也沒什麼主意，你的交易主要看各期貨經紀公司的評論，或者聽聽朋友的建議，你總覺得他們說得都有道理。你的交易主要是日內的短線，賺點錢你就急著平倉，生怕到手的利潤飛了，虧了你就抱著，想著總有解套的時候。<br /><br />二段<br />你開始知道什麼是主力合約，盤後就急著看持倉結構。你也知道了一些技術指標，MACD、KDJ、RSI之類的，總覺得它們有時准，有時又不准。你也關心基本面情況，今天那裡天氣如何？庫存多了還是少了？你總是第一時間上網查查看。你的交易比較頻繁，時賺時虧，但總的來說，帳戶是虧損的。<br /><br />三段<br />你在市場上已經交易了一段時間了，但總的來說帳戶是虧損的。你覺得要在這個市場賺錢真的很難，你急著想翻本，可你不知道該怎麼辦。你看了一些關於交易的書，可你覺得他們說的是一回事，拿到這個市場中實際操作又蠻不是那麼回事。你覺得還是指標不夠精確，於是你試著調整參數，可它們仍然是有時准有時不准。你上論壇，希望得到高手的指導。可他們也是有時准有時不准。<br /><br />四段<br />你有過大虧或者暴倉的經歷了。你知道要在這個市場上生存不能聽信那些個評論。於是你開始系統地學習，你把能找到的相關書籍都看了，希望能從中找到一個戰勝市場的法寶。你也學習了波浪理論、江恩的測市法則、混沌理論之類的。你也知道了要順勢而為、虧損了要止損。可你搞不清這個“勢”是怎麼確定的，止損設在什麼地方才好。你覺得要準確地知道市場何時反轉真的太難了，你不相信在這個市場有人可以賺到錢，因為聰明如你都覺得面對市場束手無策，他們怎麼可能賺到錢？<br /><br />五段<br />你開始明白要在這個市場上賺錢必須要有一套交易系統。可你對這個交易系統具體都包括哪些東東還搞不太明白。你試著將幾個指標組合成你的系統，根據它們提供的信號開平倉。可它們經常相互衝突，讓你搞不明白此時到底該相信哪個。你試著長線交易，可有時你搞不清到底是回檔還是要反轉了。你也試著就做日內短線好了，每天賺個三五百塊錢，一年下來應該也不少了。可關鍵是經常今天賺了三百，明天卻虧了五百。你的帳單仍然是虧損的，你覺得做期貨真是太難了，實在不行的話，你考慮是不是該放棄了。<br /><br />六段<br />你開始明白在這個市場上你沒法預測價格走勢，你不行，別人也不行。你開始有一套自己的交易系統，你知道自己只要嚴守紀律，長遠的來看，你該能夠賺到錢。你開始用概率來考慮問題，每一次進場，知道風險和報酬的比率各是多少。錯了你會止損，盈利的單子你也開始能拿得住了。你的帳單時賺時虧，盈虧基本相當。有時你能按自己的系統交易，有時你不能。但你開始相信這個市場上有人可以賺到錢。你開始能夠喊出好單，在論壇上你也開始成為大眾關注的焦點。<br /><br />七段<br />你開始能夠穩定盈利，有自己的一整套交易系統。你已經解決了交易理念的種種問題，開始有了自己的交易哲學。對於技術性的東西你不太關心，你知道只要理念正確，即使是使用簡單的移動平均線你也可以穩定獲利。你知道哪些是關鍵的點位，你可以從容地進場，雖然你看不清以後的走勢到底如何。某一天你可能先賺五百又虧了三百，但你能正確地執行止損，你知道這些虧掉的錢遲早又會回來。你的心態基本平靜，但偶而面對行情的劇烈波動還是會有些起伏，特別是有單的時候。<br /><br />八段<br />這時候賺錢對你來說是家常便飯，就象一名駕駛老手開車一樣，遇到紅燈就停、綠燈就行。交易對你來說完全是無意識的。你不再需要對著圖形精確地定義止損的位置，拿著筆或計算器計算著風險和報酬的比率。你完全不關心銅的庫存是高了還是低了，因為基本面對於你來說毫無用處。<br /><br />九段<br />這時候的你對世界經濟瞭若指掌，你可以提前預知下一輪的經濟走勢。一年你只交易幾次，也可能一單一拿就是幾年。你很少有看盤的時候，多數時間你在打高爾夫或是在太平洋的某個小島釣魚。你從不和別人說起交易的事，因為你知道沒人能明白。<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-2524354735908706450?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-21210029231642090212009-12-02T18:25:00.000+08:002010-04-20T22:06:14.060+08:00順勢系統?逆勢系統 那個好?順勢系統=抓走一邊的行情,在振盪盤整時易被巴<br />逆勢系統=抓盤整高低,在走一邊的行情會被一路巴<br /><br />二種模式<br />1.逆勢 區間盤整 -->漲不動了,放空抓頭 遇到走一邊 -->一路過熱 一路放空被巴<br />2.順勢 區間盤整 -->上上下下的雙巴? 遇到走一邊 -->一次賺很大<br /><br />那個好?<br />有人說經統計發現指數走一邊的時間是短過盤整期,那有人就解讀成應該要用逆勢系統才能賺錢?是真的嗎?是真的嗎?<br /><br />用逆勢你就抓的到高低反轉?不會被洗掉?<br />而用順勢系統盤整時就會被雙巴?<br /><br />恐怕不是這樣,雙巴為何會雙巴?或常被巴?值得你去思考<br />當然也不可能都不被巴,出來交易總是該還,"每次都賺,那不成仙"<br /><br /><br />我們叫出2009及2008的圖形<br />很明顯我想大家都看的出來<br />一個是走多趨勢一個走空趨勢<br />08年下半年你要主作空還作多?<br />09年三月後你要主作多還作空?<br />走多 大漲小回<br />走空 大跌小漲<br /><br /><strong><br />順勢逆勢不管那一勢,就是趨勢最重要<br /><em>逆勢是用來測量行情的強度!</em><br /></strong><br /><br /><br />很多事情不是你不知道或沒看過就代表辦不到<br />操作不順利,一定有其原因,檢視整理自已的交易記錄你才能知道問題點在那<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-2121002923164209021?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-24415238029724707252009-11-12T17:09:00.000+08:002009-11-12T17:14:37.020+08:00回測的方法在寫交易程式時,我的回測方法是這樣,不論我是研究波段還是當沖,我只會取其一段資料,例如1998~2003,針對這些資料下去作我的程式多空買賣的研究,當我確定我寫好了且績效我也滿意了,這時我就會把2004~now的資料給import到 Database <br /> <br />而如果import進來的這一段2004~now的資料,在程式不改的狀態下,其績效跟1998~2003是相差不多,落差不大時,那麼這個程式就絕對能應付未來的資料,因為在開發程式時2004~now也如同未來每一天的收盤資料都是程式未知的 <br /><br />多多利用回測,可以讓你減少親身體驗期貨的震撼力,也讓你了解你的方法是否為有效還是只是針對特定資料有效(資料最佳化參數最佳化..etc)<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-2441523802972470725?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-69113421938466600482009-10-06T14:55:00.000+08:002010-04-20T22:02:47.389+08:00給交易同好的一封信目的<br /><br />磨練<br /><br />檢討<br /><br />期望<br /><br />放手<br /><br />待續~~~<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-6911342193846660048?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-27237640250966741172009-10-06T14:35:00.000+08:002010-04-20T22:06:14.060+08:00摸頭猜底見山是山，見水是水；見山不是山，見水不是水；見山仍是山，見水仍是水<br /><br />波浪理論!?<br /><br />待續.....<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-2723764025096674117?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-82238589203388658842009-10-06T14:15:00.000+08:002009-10-06T14:17:38.540+08:00如何設計自已的交易系統Why need? <br />Who need? <br />What is it? <br />How to? <br /><br />待續.......End :P<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-8223858920338865884?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-70686664073767827982009-10-01T15:10:00.000+08:002009-10-01T15:13:03.646+08:00交易系統的計算基準點(包含回測)今天不管是波段還是當沖,我們一定是用K棒來算出一些數據加以分析並進場,即使你的進場出場是用突破或跌破(我本身也是)<br /><br />1.我的多空線一定是用K棒收完之後的數據才來決定的<br />2.雖然我的進出點會用突破或跌破這樣的規則,<strong>但這個規則也是建立在K棒收完後</strong>,運算出來的數據<br /><br />因為目前這一根K棒都還沒收完,也就是說除了開盤價外,<strong>其他三個最高最低收盤都還有變化</strong><br />那既然有變化,你就不能去作買賣的判斷(除非你有設例如 停損最多是成本的一百點,所以只要碰到一百點就要出)<br />假設今天我的系統是收在7546,我的多空線是多,而收在7546以下,我的多空線便是空時<br />那麼盤中有時是在7546以上有時又是在之下,那假設還沒收盤時,價位是7538那這時我就自已賣出(因為即時運算的結果多空線是空方)<br />結果收盤拉上去7546以上,那這時便會形成我自已已出單,而系統卻留單的情形,這時你會手忙腳亂了<br /><br /><br /><br />另外尤其我們在作系統化方法回測時<br />過去的歷史資料必定只有<br />開盤,最高,最低,收盤<br />7500,7600,7400,7550<br /><br />假設我的停損是設7410,而系統的停利是設7580<br />那問題就會出現了<br />到底是先漲後跌,還是先跌後漲<br />那麼你一定是要寫成最不利的狀況<br />就是先跌後漲,所以是先停損,因為如果是這樣的狀況下寫出來的回測<br />績效都OK,那我想實際上跟單時,便不會有太大的問題了<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-7068666407376782798?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-57039412413827741292009-09-07T17:55:00.000+08:002009-09-17T10:37:35.307+08:00交易系統之你我的差別?突然有寫作的靈感,本來要發表在Plurk上<br />但還是寫在這,順便整理自已的感想<br /><br /><br />交易系統(不一定是程式,可以是你心裡面那一套標準化方法)千奇百怪<br />每套系統每個人都有自已的指標,自已發明的也好,或去套市面上公開的指標(不要小看那些,一個指標二種用法,公開的還是很有用,只是你會用不會用)<br /><br /><br />差別在那?相同又在那?<br />這麼多年來的感想,我發現相同點是<br /><br />當一個有效的行情(有效行情是指300點以上的漲幅或一個明顯趨勢)出現時<br />大多數的系統或指標都有致一同的看同一方向,時間差別而已<br />早一二天晚一二天...不會差異太大(有興趣自已去切換各種指標)<br /><br /><br />而相異點又是在什麼呢?<br /><br />盤整間被巴的次數,就是這個<br />能過瀘出盤整區間,降低交易次數,就離聖杯不遠了<br />都叫盤整區了,如何過瀘,自然有辦法囉,得自已去研究<br />只能提示 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br /><br />這標題下的好像有點@%#@$<br />多多包涵,文筆真的不好,叫我寫作文是很痛苦的<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-5703941241382774129?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-87666603202170052052009-09-02T21:02:00.000+08:002010-04-20T21:56:45.383+08:00程式交易的原理及迷失什麼叫程式交易?<br />我們先不談程式設計,電腦運算.....等工具<br /><br />市場上大家廣用的KD,RSI....etc,這些都是由某些人發明出來的公式,所運算出來的<br />今天我給你一個 道瓊期貨/黃金/台指期/台股大盤/電子期/日經指數...etc<br />開盤,最高,最低,收盤,量<br />假設這些資料各是五千筆(又稱五千根K棒或交易日),那我請你算出這些商品的KD,RSI<br />你會怎麼作<br />1.用excel,在excel裡面輸入kd,rsi的公式 進而算出<br />2,用計算機,筆紙算出(會累死,但早期沒有電腦看盤軟體時,很多前輩的確是這麼作)<br />3.自已寫程式,把kd,rsi公式寫出來,並存在資料庫裡(VB,java,basic,php...etc)算出<br /><br /><br />這樣的舉例不知大家有沒有看懂差別<br />其實差別在算出來的方法,共同點都是公式<br /><br />而公式就是人腦去提供的,你把算式導入Excel或程式裡甚至自已拿筆紙用計算機去按出來<br /><br />我想表達的是<br />電腦並不會自動的產生出所謂的KD,RSI等訊號,而是這些訊號都是經由人去寫入公式才產生的,就像你在用Excel一樣<br />而所謂的程式交易,講白了只不過是人類藉由電腦幫我們去作大量的資料運算(我不討論人工智慧)<br /><br />所以其實還是在 <strong>"人"</strong><br /><br />以上面剛舉例的例子,其實對電腦來說只不過是一連串的數字,他並不知道這是日經還是台指期,他只知道這一連串的數字是每日的買賣高低價<br /><br />那另外的問題就出來了<br /><br /><strong>市場是隨機性</strong>的,怎麼可能有辦法用<strong>程式</strong>抓到<strong>市場的規律</strong>呢?<br /><br />我的解答如下<br />1.市場是隨機性,那既然你都說隨機性了,那你還看什麼盤,你是不是還用市面上的指標...等在看盤啊,是嘛,那不是說隨機性沒規則了嗎,那你看盤幹嘛,就丟銅板不就好了,正面就作多,反面就作空<br /><br />2.怎麼可能有辦法用程式抓到,這跟程式有什麼關系,是人好嗎!如果照上面的問題所示,那全市場在買賣股票期貨的不就都是在丟銅板?我們不談程式,那為何有些人可以看著看盤軟體所提供的K線及KD,RSI等 作出買賣判斷,並穩定持續的獲利?不是都說沒規律了,那這些人是憑什麼?一樣是憑他的經驗啊,該指標或K棒的經驗判斷作出買賣判斷的,這個我叫 系統化方法(經過整理且驗証過去的資料並可行的方法)<br /><br />程式交易只不過是你(人)整理出來的系統化方法,轉化成程式語言<br />舉例<br />人:看到KD交叉向上,配合K線是收漲,所以買進<br />程式:IF K>D and 收盤K棒>昨天收盤K棒 Then Buy<br /><br />所以不需要過度神化程式交易,但也不需要去否定此種方法<br />誰跟你說程式交易每次都賺的,勝率還80%以上,那就是聽他在放屁<br /><br />大賺小賠是長久獲利的關鍵,這跟程式交易其實也沒關系<br />是你的買賣方法,我不討論如何判斷多空<br />如果你判斷多空準確率是50%好了<br />那麼你的進出場方法是大賺小賠的原則<br />講白話就是<br />設停損,看錯就出場,看對就續抱,直到停利點才出場(我也不討論停利損點如何設,自已想辦法)<br /><br />那麼依照這樣的方法<br />你每二次交易,便有一次是賺,一次是賠<br />而每次賺又是每次賠的一倍或二倍或三倍以上<br /><br />那麼你便成功了<br />因為你平均每次都是賺二百點,而平均每次賠是賠一百點<br />那麼你賺一次便可以抵掉二次賠,那每四次交易,你便累績二百點的獲利<br /><br /><br />長久下來,就是一個穩定持續的大賺小賠,那麼你終究會是賺的<br />當然<br />要配合你自已有沒有嚴格遵守執行你自已的訊號(程式也好/你的經驗也好)<br /><br /><br />總結:程式只是系統化你的方法的一個工具,為何要系統化就是因為要讓你的交易方法給標準化正規化,進而回測你的方法,而經過回測讓你了解你的方法是可行不可行,有了這些數據你便在交易時不會慌亂,<strong>因為你有所本,你知道你終究會賺錢的</strong><br /><br /><br /><em>備註:你的經驗也是要經過回測才能確定你的經驗是對的,而不是錯的經驗才行<br />,回測你不會寫程式,那你就乖乖一筆一筆收盤資料去看去算,看到眼花也要看</em><br /><br /><br />打那麼多..希望你們有看懂,並解答各位的疑問<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-8766660320217005205?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-7366663949180378630.post-58965708981838883992009-07-21T22:34:00.000+08:002010-04-20T22:03:21.364+08:00程式交易老祖之程式交易心得轉載自「程式交易老祖」<br /><br /><br />本人開始程式交易至今已第八年，進行程式交易只有一個選擇--每次跟單，今日有幸來到貴版看了幾篇文章，發現在討論程式交易時竟然有所謂這次跟不跟，以及某次將有大獲利...等，程式交易最大優點乃是能避開超額損失，卻能獲取超額利潤，賠錢次數比賺錢多這是一定的，但只會賠小錢，賺大錢卻是一定的，試問以自由意志下單一次賺超過五百點的機率有多少?以程式交易來說卻是輕而易舉。<strong>反正程式交易只有一個秘訣，不容懷疑，每次跟單。</strong><br /><br />文章主題：程式交易入門-(一) 發表人：程式交易老祖 <br />第一步:必續經歷兩次以上慘烈的斷頭經驗，何謂慘烈? 例如作多單 斷頭後，不囉唆連拉五百點以上(必須是斷頭而不是認賠) 。<br />第二步:隔離外界干擾因素，尤其是第四台分析節目。<br />第三步:催眠自己，告訴自己是一個股市白痴，盤面完全看不懂。<br />第四步:存有置之死地而後生的心態，一切由零開始。<br />第五步:嚴謹的交易紀律。 <br /><br />人都是主觀的，尤其金融操作者，更是嚴重，有斷頭的經驗是為了加深對程式交易的信任感，你的朋友是程式交易者嗎?模擬單有用嗎?有經驗者皆知不需多講，三個月的演練遇到的狀況有限，程式交易者若要再加上個人意識便稱不上程式交易者，今日我們談的是程式交易。<br /><br />我常常告訴一位期友，作程式交易其實是帶有痛苦的，那是因為常常逆著自己的心意下單，如果有一兩次選擇性下單，而且僥倖對，那完了，波斷行情八成會賺不到，因為你會想要再僥倖一次又一次，程式交易不容易是因為絕大部分的次數是賠的，讓人想要避開一兩次的虧損進而提高整體獲利，久而久之，又回到原點，以自由意志下單，不知發過幾次誓，這次一定要每次跟單，但每次都做不到，一直惡性循環，週而復始。<br /><br />文章主題：程式交易入門-附件(一) 發表人：程式交易老祖 <br />多與少<br />以下是一則發生在收盤後的真實對話。<br />某日期友問我:以你這樣做程式交易，一年究竟可賺多少?<br />我答:去掉最高與最低那兩年，以一口單計算，平均一年大概三十萬左右。<br />期友:拜託，我還以為一年至少有一百萬，才三十萬，一個月平均不到三萬，每天隨便賺個十點，也比你那套交易賺的多。<br />我說:是嗎，那你做期貨多久了?<br />期友:三年多。<br />我問:三年來你賠了多少?<br />期友:你怎麼問我賠多少為何不問我賺多少?<br />我說:少囉唆，快講到底賠多少?<br />期友:大概賠了兩百多。<br />我說:你現在清一清你的頭腦，靜下心，我講個故事，然後你把自己融入故事中。<br />期友點一點頭:來吧。<br />有一天你走在路上，撿到了月光寶盒，寶盒將你帶到了三年前，你第一次下單的那一天，而你從那一天起，就開始做程式交易，之後寶盒再將你帶回到三年後的今天，你睜開眼發現桌上有兩筆錢，第一筆是兩百萬，因為你三年來都做程式交易，所以兩百萬並沒有賠掉，現在原封不動還給你，另一筆是九十萬，是你這三年來做程式交易所賺的，原本你是負兩百萬，現在是正兩百九十萬，一來一往，總共四百九十萬，你說什麼是多什麼是少?<br />期友聽了之後，眼睛睜的好大，嘴巴開開的，過了一下子，一直說:天哪 天哪 天哪......<br />各為期友，到底什麼是多什麼是少，現在的你是不是也有另一番感觸呢?<br />共勉之<br /><br />文章主題：程式交易入門-附件(二) <br />發表人：程式交易老祖 <br />打造一座未來的夢幻城堡<br /> 讓我們以最笨最慢最簡單而且最保守的方法，賺到一億元<br />假設以目前價位為基礎，六十萬下一口單，保守估計每一口單，每一年賺二十萬<br />第 一 年 1口單 獲利20萬 本利合80萬<br />第 二 年 1口單 獲利20萬 本利合100萬<br />第 三 年 1口單 獲利20萬 本利合120萬<br />第 四 年 2口單 獲利40萬 本利合160萬<br />第 五 年 2口單 獲利40萬 本利合200萬<br />第 六 年 3口單 獲利60萬 本利合260萬<br />第 七 年 4口單 獲利80萬 本利合340萬<br />第 八 年 5口單 獲利100萬 本利合440萬<br />第 九 年 7口單 獲利140萬 本利合580萬<br />第 十 年 9口單 獲利180萬 本利合760萬<br />第 十一 年 12口單 獲利240萬 本利合1000萬<br />第 十二 年 16口單 獲利320萬 本利合1320萬<br />第 十三 年 22口單 獲利440萬 本利合1760萬<br />第 十四 年 29口單 獲利580萬 本利合2340萬<br />第 十五 年 39口單 獲利780萬 本利合3120萬<br />第 十六 年 52口單 獲利1040萬 本利合4160萬<br />第 十七 年 69口單 獲利1380萬 本利合5540萬<br />第 十八 年 92口單 獲利1840萬 本利合7380萬<br />第 十九 年 123口單 獲利2460萬 本利合9840萬<br />第 二十 年 164口單 獲利3280萬 本利合1億3120萬<br /> 看起來好慢喔，是真的慢嗎，仔細想一想，如果不用程式交易有幾個人能辦的到?現在大家應該會有個疑問，未來一次要下近百口單是不是說笑了，可能嗎?個人認為絕對可能，因為以經過了時間的淬練，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估計，事實上不用二十年。<br />本人目前已進行到一次六口單，相信各位期友也辦的到，條件只有一個，嚴謹的操作紀律。<br />共勉之<br /><br />文章主題：程式交易入門(三) <br />發表人：程式交易老祖 <br />工具的挑選<br /> 絕大多數人無法完全程式交易，我想主要是工具出了問題，讓人感覺到失誤率太高受不了煎熬，或者獲利率太低提不起興趣，在這我提出一套簡單的評選程式，讓大家以此挑選適用的工具，版主在之前的文章中曾提到程式中含有人性因子，這點本人相當認同，好的程式賺錢是必須的因素之外，最重要的是必須人性化，甚至於人性化的重要性，超出整體獲利，畢竟能讓人無怨無悔的跟單，比高掛而不切實際且容易中途放棄的高整體獲利，來的實際而易得。<br />程式交易中，人性化的因子高低影響甚鉅，有多少期友在程式交易中一次又一次的受挫，卻又一次又一次的受不了高整體獲利的誘惑再次以身試法，卻又不知問題出在哪裡，是本身自制力不佳，程式失效，盤面的關係，美國股市影響，到期日，甚至於怪到賓拉登的頭上......都不是，是工具錯了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。<br /><br />A值=平均每筆獲利除以平均每筆損失<br />B值=錯的總次數除以對的總次數<br />C值=A減B<br />C值=人性因子高低，我稱它為循環比，也就是完成一個程式循環，這個公式算來簡單，但其中已透視了交易程式的一切，簡單的說<br />循環比 高 等於失誤率低 獲利率高<br />循環比 低 等於失誤率高 獲利率低<br />如何判斷 <br />低於0.5不能用 不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢<br />0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足<br />0.75-1.0相當不錯 跟單時符合人性<br />1.0以上兩個字 完美<br />採樣時間以多久為標準，個人認為是三年，台灣股市大概三年可完成一個多空循環，所有狀況皆以包含，如能有六年的資料，更能完整表現出程式的優劣，以上程式包含所有成本，交易稅與手續費(手續費以每口五百為計) 。<br />以上僅供參考，是不是一定如此，見仁見智，畢竟有人喜歡敏感一點的程式，有人喜歡做大波段，目前我們只進行到入門階段罷了。<br />共勉之<br /><br />文章主題：程式交易入門(四) <br />發表人：程式交易老祖 <br />晉身富豪，必練此功，欲練此功，必先自宮<br /> 自宮是不必了，但一定要自廢武功，在入門(一)第一項我便提及，想要完全程式交易，先要有兩次斷頭經驗，人都是主觀且相當會為自己的失敗找理由，怪東怪西就是不怪自己，要不是老陳說可能還會跌我早就全力做多了，要不是小黃說還會漲我也不會套在最高點，我本來要買進多單，剛好小李的一通電話害我忘了下單，我本來，我本來……要承認自己技不如人是相當難的，但當你有過慘烈的失敗之後，比較會深切的檢討自己，在痛定思痛之後也才有機會能找出一個最好的方法，在程式交易的同時如果還要自行分析盤勢，那是很難成功的。之前有不少期友，在跟單跟了一段時間之後，不跟也就算了，竟做起反向單來了，因為他們發現他們的功力不亞於程式，但只要一波，無怨無悔的一波，便去掉了半條命，因為他們始終不相信這次是來真的，在你想要利用程式搭配你的功力同時操作，我勸你最好不要，因為不賠錢很難。<br />共勉之<br /><br />文章主題：程式交易進階(一) <br />發表人：程式交易老祖 <br />程式交易解密<br /> 程式交易到底是什麼, 憑著程式交易,真能賺到錢嗎?許多人曾接觸過程式交易,但都無法做到完全程式交易,問題出在哪?大家遇到的問題,其實也是我曾經遇到過的,我們常常會有一種錯覺,尤其是盤整期,會覺得奇怪,為什麼程式發出作多訊號,指數就是不漲,明明昨天才翻多,為什麼今天又翻空,然後隔天又翻多,到底程式出了什麼問題,是程式失效了嗎?還是本身八字太重,剋到了程式,還是另有原因?<br /> <strong>我們總以為,程式翻多指數就應該漲,程式翻空指數就應該跌,我們總以為程式發出訊號,指數就應該跟著那個方向走,錯了,這是錯覺,是我們倒果為因,而不自知</strong>。正確的說法,是大盤發出訊號給程式,程式再發出訊號給我們,然而有許多人因此解釋說,程式交易只不過是會追高殺低罷了,沒錯,程式交易就是追高殺低,但是他讓我追的無怨無悔,恰到好處,也讓我殺的痛快淋漓,笑看他人,松允大師曾說:不見魚兒不撒網,意思就是等趨勢確立,然而松允大師每次都對嗎?也沒有,看對了抱牢,看錯了快跑,程式交易也正是如此。<br /><br />文章主題：程式交易進階(二) 發表人：程式交易老祖 <br />知己知彼百戰百勝<br /> 什麼是好程式?每一年都能賺錢的就是好程式,但程式分為好幾種,適不適合自己用就很重要了,挑選自己適合的程式,比程式本身的總體獲利還重要許多,在進行程式交易之前,我們有必要對程式交易的種類,有更深一層的認識,進而了解到自己依循的,到底是哪一種程式,合不合自己的個性,下單時有沒有莫名的阻力,或不安全感。<br />所有的程式交易類型,我們先統稱為"公式化交易",再將"公式化交易"分為兩大類<br />第一類:策略性系統化程式交易<br />第二類:絕對性單一化程式交易<br /><br />第一類策略性系統化程式交易<br />一般這類型的程式交易,包含二到多個公式,或數據,彼此互相運用,並可細分為以下各項<br />(1).長線掩護短線型:包含兩個公式,例如:長線處於多方,短線也處於多方,則進場作多單,如長線為多短線為空則出場,空手<br />觀望<br />(2).少數服從多數型:至少包含三個公式,例如:公式中呈現2多1空,作一口多單,3多則加碼一口多單,回到2多1 空,減碼<br />一口多單,再到1多2空,則由一口多單轉為一口空單,3空則加碼一口空單,依此循環<br />(3).參考型:多個公式,但以一個公式為主體,配合其他公式,判斷訊號強或弱,進而作單,或加碼,或減碼,或觀望<br />(4).賭博型:一個公式,加自設停損,例如:多方訊號出現,進場作多單,方向對了,等待空方訊號出場,假如進場後立即回跌,則<br />設一個點數,自行停損,表示這次訊號失敗,等待下次訊號出現<br />第二類絕對性單一化程式交易<br />這種程式,只以一個程式作依據,不是多就是空,沒有空手的時候,也沒有加碼點及減碼點一年365天,天天手中都有單<br /> 接下來是要特別注意的是"作單的時機"程式交易作單原則,基本上分為"穿價型",及"定盤型"兩種,這地方是程式交易,獲利最易灌水的地方,各位期友需"特別","特別"的注意尤其是"穿價型",以下簡單舉例說明<br />穿價型灌水的方法<br />假如目前程式訊號處於空方,指數位置是6000,而程式訊號顯示,今天指數將於6050翻多<br />狀況A開盤6000收盤6100---如何灌水---手中空單已於6050回補翻多目前手中多單已賺50點這當然沒問題<br />狀況B開盤6100收盤6000---如何灌水---因為收盤未站上6050故仍以前一天空單計算損益<br />狀況C開盤6050上,下震盪30點---如何灌水---如果收盤高於6050,則以空翻多計算損益,低於6050,則以原空單計算損益,<br />但問題是因為是狹幅震盪盤,上下穿價好幾次,這部分"巴來巴去"的損失,有沒有實際列入損益計算<br />狀況D開盤6000,盤中最高6100,收盤6000,或開盤6100,盤中最低6000,收盤6100,或更大於此點數的震憾盤,那巴的更是嚴<br />重,這種損益計算方式差別更大<br /> 因為穿價型程式交易,損益計算方法容易灌水,所以採用這類型程式的期友,必須弄清楚,歷史損益的計算方式,更重要的是問清楚下單原則,是點到就算,或穿價就算,或其它依據,比如遇到以上狀況時,如何應對<br /> 定盤型:目前有的程式以15分,或30分,或60分,或一日之當盤收盤價,作為程式交易的作單點,並以此價位計算損益,此類型獲利較不易灌水,可能有人心想,實際交易時,價位會不會跑掉?當然會,但差不了多少,因為有時你會佔指數一點點便宜,有時指數佔你一點點便宜,長期下來,以我的經驗,不會差太多,也比較不會有"模稜兩可"的灰色地帶<br /> "循環比"是程式交易的照妖鏡,我個人堅持最少需要三年的數據,選完程式之後,記的一定要用循環比試算一下,了解程式是否太逆人性,而無法跟單<br /> 關於程式交易的類型,在使用上各有利弊,我不做評論,但我還是必須強調,程式的"適用性"比"整體獲利"還重要,下單時得心應手,沒有心理壓力,則永保安康,下單時擔心這,擔心那,則再好的程式也沒用,就像有個人,興致勃勃,千里迢迢,買了名牌泳衣到海邊,想要下水游泳,但是到了海邊時,卻又看著潮來潮往,看著人群嬉戲,而不敢下水,直到夕陽西下 .在武俠小說中,行走江湖的俠客,有的人喜歡拿劍,有的喜歡拿刀,有的拿長槍,有的拿短刀,試問誰的兵器較強?其實是看你學的是什麼,習慣的是什麼,順不順手罷了,沒有兵器強不強的問題,武功高強的楚留香,還只拿扇子而已<br /><br />文章主題：程式交易進階 附件(一) 發表人：程式交易老祖 <br />問題的所在<br />阿三是個金融操作老手,但老手不代表是好手,幾年的操作,損失了不少錢,阿三心想,如果世上有一種程式,一年操作下來,不會賠錢,而且最少獲利,不低於定存的話,該有多好,想到這,阿三迫不及待,收拾行囊,出門尋找去了。<br /> 經過幾年,阿三找到他要的東西了,這時阿三心想,既然有這樣的程式,一定有更高獲利的程式,如果一年有一倍獲利的話,那該有多好,阿三又出門去了。<br /> 又經過了幾年,阿三又找到了他要的程式了,但這時阿三又想,既然有獲利一倍的程式,就可能有一年獲利兩倍的程式,我必須再找找看。<br /> 再經過了幾年,阿三終於找到一年獲利兩倍的程式,對於這樣的獲利程度,阿三相當高興,心想,皇天不負苦心人,但看了看數據,阿三覺得這麼棒的程式,怎麼沒有每筆都賺,既然能獲利兩倍了,想必有獲利三倍,而且每筆都賺的程式,阿三想想,不行我必須再找找看。<br /> 這一天,阿三走著,走著,覺得好累,好累,雙腳發軟,實在走不動了,原來阿三老了,老的實在走不動了,阿三硬撐著,走到了一顆大樹下,背靠著樹,昏昏沉沉的睡著了,恍惚中,阿三聽到有人叫他,阿三睜眼一看,原來是一白衣老者,阿三問道:你是誰?白衣老者答道:休問我是誰,你又是誰?來此為何.阿三揉揉眼睛細看老者,此老者白髮長眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂將這幾十年來,尋找程式的過程一一道出,聽完之後,老者再問:你試過之後,覺得之前的程式都不好用嗎?阿三答道:說真的,我一次也沒試過,所以不知道之前的程式好不好用,白衣老者聽完便哈哈大笑,瞬間化成一道白煙,遁入半空之中,此時空中傳來一句…………笨蛋!問題不在程式。<br /> 選擇一個好程式,固然重要,但一直流於尋找超高獲利,超低失誤的程式,實無意義,且不太可能,無論多好的程式,都需要時間去適應,一次都沒試過,怎知程式好不好用,適不適合,想想看,阿三一開始,只不過希望得到一個,獲利高於定存的程式,就能滿足了,但後來卻一直在尋找,尋找一個不可能。<br />各位期友.你一開始的想法.是不是跟阿三很類似.那現在呢?你找的怎麼樣了?<br />文章主題：程式交易進階 附件(二) <br />發表人：程式交易老祖<br />宏大的眼光<br />小時後坐火車時,我總喜歡趴在窗沿,看著鐵軌底下的枕木,總感覺很奇怪,為什麼枕木看起來,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的樣子,然後把眼光往前移,就能看的出枕木的形狀,而且非常清楚,這經驗相信很多人都有。<br /> 記得剛開始進行程式交易時,總是很在意當下留倉的盈虧,常常因為訊號出現時,價位不漂亮,而心情大壞,但經過了時間的洗禮,我發現,當時實在太小鼻子,小眼睛了,因為每經過一段時間,再回頭去看當時少賺的區區幾個價位,實在可笑,因為那在整個交易的過程中,只佔了一小部份而已，進行程式交易,就如同小時候看枕木一樣,太近了,就看不清楚了,而且會亂了方寸,容易產生信心危機,眼光必須放遠,到時你會發現,一切就是那麼清楚與美好。<br />有信心不一定贏,沒信心就一定輸------願以這句話與所有"程式交易愛好者"共勉<br /><br />文章主題：程式交易進階(三) 發表人：程式交易老祖<br />數據的迷失-建立掌握感<br /> 大多數人無法做到完全程式交易,除了之前提到工具的挑選,並完成循環比的驗證之外,有一項很重要的因素,那就是掌握感,我想多數的程式交易者,在程式發出訊號時,常常內心都會很掙扎,都會有一種莫名的不安全感,會去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會出現怎樣的結果?會賠錢嗎?賠多少?這次要不要跟?……等問題,為什麼會這樣,因為你缺乏了掌握感,當你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在作單時,會讓你相當踏實,不會有莫名的壓力及阻力,掌握感是什麼?如何建立?<br /> 在眾多程式交易的獲利諸元表中,必會提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續獲利,最大連續損失,最多連續幾次獲利,最多連續幾次損失……等。<br /> 其實在多數的程式交易中,這些數據不會差別到哪裡去,除了當沖程式及超長線程式除外,那各機構提出這些數據,是為了什麼呢?是為了讓使用者了解,在作單之後可能面臨的結果,而作心理準備,也就是掌握感,但這些數據有多大的參考性呢?以下我來做一些假設,讓大家來看這些數據能反映什麼。<br /> 為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各數據皆以簡單,而稍微誇大的數據呈現。<br /> 假如原本的數據說:最大連續虧損是20萬,那如果連續虧損20萬之後,小賺1萬,接下來又連續虧損20萬,那到底是連續虧損20萬,還是應該說是39 萬?假如原本的數據說:最大連續虧損是10筆,那如果連續虧損10筆之後,小賺1筆,接下來又連續虧損10筆,那到底是連續虧損10筆,還是應該說是19 筆?。<br /> 很多機構都以"最大,連續"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實這並不是很正確,這也就是大多數人跟單,跟到手軟的原因,因為"最大,連續 ",這種數據意義不大,且不真實而且"連續,最大"這些數據正是程式交易者內心最大的"心魔",要除去眾心魔都來不及了,何苦自己培植一個,且是最大的。<br /> 各位期友,如果你曾有程式交易的經驗,那你問問自己,"連續,最大"這些數據,在你的交易過程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或使你膽怯?正確的數據,絕對可以增強掌握感,減少在作單時所產生的,猶豫或不安,或出現不該有的錯覺,那正確的數據,應該是什麼呢?哪一些數據可以增強掌握感。<br /> 其實很簡單,以進場點作為入賬日,統計每一個月的盈虧狀況,進而統計每一季,然後每一年的盈虧狀況,看著月報表,可以了解單月的損益狀況,不會也不必去想這一次進場可能連續虧多少錢,或連續虧幾次,因為那只會自己嚇自己,程式交易的獲利來自長時間的循環,"時間上的盈虧數據",比"次數的盈虧數據"重要,而且有用,看著這些報表,就會讓你有著掌握感。<br />就我的經驗,月報表最能反映程式的節奏性,而季報表則能反映程式的獲利性,一般來說以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會不敢跟單嗎?至於年度報表,則能看出整個程式的穩定性。<br /> 各位期友,不要小看這三大報表,所能產生的效果,我一直以來,幾乎每天都會看個幾次,因為它確實能讓我有強大的信心,面對每天的挑戰,至於"連續,最大"這東西,就把他丟的遠遠的吧,掌握感就這麼簡單嗎?沒錯就這麼簡單,作了之後你就能體會出道理。<br />文章主題：程式交易進階(四) <br />發表人：程式交易老祖<br />拂曉攻擊前的準備<br /> 一直以來我總認為,不論是作股票或期貨,沒有什麼基本面,籌碼面,消息面,或科學麵……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強再加一點點技術面,或許是我太主觀了,但問題是除了科學麵還算不錯吃之外,其餘的能讓你得到些什麼?這就是這些日子以來,我為什麼一直在文章中有意無意的為大家作心理建設的原因,畢竟他太重要了,尤其對程式交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進入實戰之前,我想有必要,為大家作一次總複習及再說明。<br />1. 挑選一個合適的程式:高獲利的程式不一定是最好的,至少要通過循環比的驗證,我為什麼一直強調要至少三年的數據,因為有的程式適合多頭市場,有的程式適合空頭市場,反之則獲利會大幅縮水,更嚴重的是"近期參數最佳化"也就是將程式參數,調整到最符合近期的走勢,萬一市場走勢出現變化,除了獲利大幅縮水之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺,等你感覺到不對的時候,往往來不及了,據我了解,目前市面上很多這種程式。<br />2.作單時機的確認:這是程式交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉折價位,是第一要素,盤中臨時告知的,要三思,這種多半是混水摸魚的程式,除非事先已說明清楚下單時機。<br />3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來能否作到"完全程式交易"的關鍵。<br />4.建立三大報表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒事就看一看,能牢記在心最好,這是強心針卻也是鎮定劑<br />5.誠實的問自己,準備好了嗎?<br />我們常常強調習慣下市價單的投資人,容易嬴錢,經常習慣下限價單的人則容易輸錢,這是機率上的問題,也不是沒有道理的,這樣的觀念就和老祖所說的是相通的,下限價單有些時候就是為了區區的幾個價位而已,那為什麼下限價單容易輸呢?<br />如果現在是6050,掛單6035買進,除非價格先跌下來,再漲上去,否則可能會看對賺不到,但如果趨勢是看錯的話,那6035就一定買得到,看錯就一定錯,尤其是當投資人處理在倉單面臨停損的時候,如果還是一味的只想少賠幾個ticks,堅持用限價單,那麼發生想停損卻停損不掉而遭致大賠的命運的可能性就大大增高了。<br /> 我們不認為散戶對於看盤的趨勢真的那麼差,其實每個人都具備差異不大的敏感性,只不過在一些下單技巧上以及決策的明確度上太差了,因此造成猶豫不決的現象,因此在執行程式交易上,我們相當堅持採取類似市價單的下單方式，把眼光放長一點,不去計較進場時小幅的價差損失,其實黃金屋可能就在你身邊 。<br /> 下單習慣的改變是一件頂困難的事情,雖然是個小細節,但對於程式交易新手來說,這可是一件非常重的事,因為大家都認同對程式而言,執行力是影響成敗的關鍵,下單的方式就是反應執行力好壞的第一道關卡。<br />與各位同好 共勉<br />回應者：程式交易老祖 回應時間：2004-12-02 21:57<br />你必須將所有的資料,拆開來試算,以年為單位,再個別試算循環比,以求年度穩定性，基本要求為每一年循環比最差不低於0.5,且每一年整體獲利衰退誤差不高於50%,也就是前一年獲利30萬,則今年不低於15萬,相對的獲利成長不得高於100%。也就是前一年獲利30萬,而今年獲利也不得超過60萬,別以為獲利提高就是好事,這樣想就錯了,因為獲利性已呈現不穩定狀況,而且突然獲利提的太高,容易使人誤以為這情況會一直持續下去,而亂加碼,殊不知危機已悄然來臨,最後要求每年獲利至少維持12萬以上。<br /> 以上提供的方法,主要是檢驗"期間參數最佳化"用的,這不是標準值,是我的經驗值,我曾寫出第一年獲利90幾萬,第二年20幾萬,第三年就賠錢的程式,這就是"期間參數最佳化"的結果,因為一支穩定的程式,最大的優點之一,是能一路適時,適量的慢慢加碼操作,以達到最大的複利倍加效果,也唯有這樣, 才有可能賺到人生中的,第一個一億。<br /> 循環比,是篩選與檢驗程式用的,並不是唯一標準,以你的交易次數來看,恰到好處,不會在短期間內"巴來巴去"在做轉單的時候,有足夠的時間,讓你做心理調適,如果你的程式也通過年度穩定性測試的話,那我給的總評是"A"<br /> 如果一切都沒問題,準備工作也完成了,還做不到"完全程式交易",建議你休息幾天,最好超過兩個星期,不要操作也不要看盤,讓自己淨空,最好的話,利用假日到一次山上,一次海邊,讓自己心胸放開來,看看自己有多渺小,問自己能否使得地球停止轉動,答案當然不能,再問問自己,以自己一個人的力量,能不能影響股市的走勢,當然不能,一支好的程式,會不會因為你的跟單,而開始不準,有可能,但你必須是皇帝命格,所以答案還是,不可能,既然如此,還有什麼好擔心的,然後自我催眠,作心理建設,當身心都調到最佳狀況時,最後告訴自己,這一次開始,我將每一次都跟單,有一次不跟的話,就是小狗,不騙你,我就是這樣開始的。<br /> 至於你的另一個問題,我的回答很簡單,坐而言,不如起而行,一支程式不論多好,你不去用他,實在太對不起自己了?你已跟了兩個月的單了,有何心得,還好吧!有點痛苦對不對?等到收成時,一切付出就都值得了,尤其當你在交易過程中遇到"完整的同向停板"------就是留單隔不久的某日,遇到完整的漲跌停板,外加關門鎖死,那感覺就像自己是征服世界的大帝一樣,一般來說,一年總會碰上幾次的,記得到時別忘了與各期友分享喜悅。<br /> 最後提醒你,如果你是自行設計程式的話,記得,寧願放棄高獲利,也要達到獲利穩定的目的。<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7366663949180378630-5896570898183888399?l=tradefuture168.blogspot.com' alt='' /></div>照見五蘊皆空http://www.blogger.com/profile/09180066406846746427noreply@blogger.com0